彭博全球综合总回报指数(价值非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
9.92%
increased by 7.16%
1周
9.79%
increased by 7.03%
1个月
9.30%
increased by 6.54%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月31日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0624 | 6.61*** |
| βGARCH | 0.9232 | 89.64*** |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
0.986
持续性48天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0624 | 6.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9232 | 89.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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