Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EUR非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.85%
increased by 3.03%
1周
5.82%
increased by 3.00%
1个月
5.70%
increased by 2.88%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 81个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约81天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 3.87*** |
| αARCH | 0.0624 | 7.25*** |
| βGARCH | 0.9291 | 103.91*** |
| γ杠杆 | 0.0374 | 3.82*** |
0.991
持续性81天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0624 | 7.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9291 | 103.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0374 | 3.82*** |
持续性:
0.991
半衰期:
81天
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