Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EURMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
2.95%
decreased by 0.03%
1周
2.91%
decreased by 0.07%
1个月
2.92%
decreased by 0.06%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大127%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大127%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0262 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.9509 | 103.40*** |
| γ杠杆 | 0.0334 | 4.23*** |
| λ₁τ截距 | 0.0339 | 0.64 |
| λ₂预测调整 | 0.1643 | 0.71 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.994
持续性111天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0262 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9509 | 103.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0334 | 4.23*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0339 | 0.64 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1643 | 0.71 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EUR其他分析
Bond Indices的其他MF2-GARCH分析