Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USDMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
11.19%
decreased by 0.58%
1周
11.36%
decreased by 0.41%
1个月
12.02%
increased by 0.25%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年2月3日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0255 | 1.28 |
| βGARCH | 0.8013 | 34.36*** |
| γ杠杆 | 0.1219 | 3.84*** |
| λ₁τ截距 | 0.1137 | 1.94* |
| λ₂预测调整 | 0.4671 | 2.18** |
| λ₃τ持续性 | 0.3599 | 1.25 |
0.888
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0255 | 1.28 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8013 | 34.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1219 | 3.84*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1137 | 1.94* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4671 | 2.18** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.3599 | 1.25 |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
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