Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USDGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.75%
decreased by 0.58%
1周
10.84%
decreased by 0.49%
1个月
11.16%
decreased by 0.17%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年2月3日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.58，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天v = 7.58 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.6652 | 2.02** |
| α得分 | 0.0774 | 5.98*** |
| β持续性 | 0.9807 | 100.97*** |
| ν自由度 | 7.5829 | 0.98 |
0.981
持续性36天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.6652 | 2.02** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0774 | 5.98*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9807 | 100.97*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5829 | 0.98 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USD其他分析
Bond Indices的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析