彭博美国公司高收益总回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.17%
increased by 0.87%
1周
4.22%
increased by 0.92%
1个月
4.40%
increased by 1.10%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月21日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天v = 5.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.1206 | 1.53 |
| α得分 | 0.2040 | 13.31*** |
| β持续性 | 0.9830 | 92.28*** |
| ν自由度 | 5.0237 | 5.65*** |
0.983
持续性40天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.1206 | 1.53 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2040 | 13.31*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9830 | 92.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0237 | 5.65*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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