彭博美国公司高收益总回报指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.27%
increased by 0.13%
1周
4.35%
increased by 0.21%
1个月
4.60%
increased by 0.46%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月21日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加74%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大74%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0736 | -4.70*** |
| αARCH | 0.3465 | 12.99*** |
| βGARCH | 0.9651 | 192.74*** |
| γ杠杆 | -0.0940 | -4.92*** |
0.965
持续性19天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0736 | -4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3465 | 12.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9651 | 192.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0940 | -4.92*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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