Bloomberg EM USD Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged USD指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.38%
increased by 0.48%
1周
4.50%
increased by 0.60%
1个月
4.90%
increased by 1.00%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加60%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大60%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0395 | -3.91*** |
| αARCH | 0.3076 | 11.26*** |
| βGARCH | 0.9749 | 257.36*** |
| γ杠杆 | -0.0708 | -3.75*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0395 | -3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3076 | 11.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9749 | 257.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0708 | -3.75*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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