彭博泛欧综合债券总回报指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.06%
increased by 0.17%
1周
4.07%
increased by 0.18%
1个月
4.09%
increased by 0.20%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0299 | -3.30*** |
| αARCH | 0.1102 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.9885 | 328.20*** |
| γ杠杆 | -0.0172 | -1.38 |
0.989
持续性60天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0299 | -3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1102 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9885 | 328.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0172 | -1.38 |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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