彭博泛欧综合债券总回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.99%
increased by 0.16%
1周
3.98%
increased by 0.15%
1个月
3.97%
increased by 0.14%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0389 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.9415 | 115.24*** |
| γ杠杆 | 0.0175 | 0.96 |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0389 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9415 | 115.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0175 | 0.96 |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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