Bloomberg Asian Pacific Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPYGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.08%
decreased by 0.11%
1周
5.09%
decreased by 0.10%
1个月
5.11%
decreased by 0.08%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1435个交易日（约5.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1435天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 2.32** |
| αARCH | 0.0474 | 4.21*** |
| βGARCH | 0.9438 | 111.47*** |
| γ杠杆 | 0.0166 | 0.96 |
1.000
持续性1435天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0474 | 4.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9438 | 111.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0166 | 0.96 |
持续性:
1.000
半衰期:
1435天
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