Bloomberg Asian Pacific Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPY广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.06%
decreased by 0.11%
1周
5.07%
decreased by 0.10%
1个月
5.08%
decreased by 0.09%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1361个交易日（约5.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1361天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 1.93* |
| αARCH | 0.0544 | 7.24*** |
| βGARCH | 0.9451 | 117.23*** |
0.999
持续性1361天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 1.93* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0544 | 7.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9451 | 117.23*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1361天
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