Bloomberg Asian Pacific Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPYMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.01%
increased by 0.01%
1周
5.26%
increased by 0.26%
1个月
5.55%
increased by 0.55%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加319%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大319%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0373 | 2.41** |
| βGARCH | 0.7642 | 15.39*** |
| γ杠杆 | 0.1190 | 2.99*** |
| λ₁τ截距 | 0.0001 | 1.01 |
| λ₂预测调整 | 0.0412 | 2.72*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9575 | 55.21*** |
0.861
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0373 | 2.41** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7642 | 15.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1190 | 2.99*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0001 | 1.01 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0412 | 2.72*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9575 | 55.21*** |
持续性:
0.861
半衰期:
5天
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