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ICE BofA BB US High Yield IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

2.33%

decreased by 0.15%

1周

2.44%

decreased by 0.04%

1个月

2.84%

increased by 0.36%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:31

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

ICE BofA BB US High Yield Index MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年1月1日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加181%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大181%
参数值t统计量
m窗口101
αARCH0.1006
6.34***
βGARCH0.7850
51.68***
γ杠杆0.1817
6.38***
λ₁τ截距0.0014
0.93
λ₂预测调整0.0518
1.18
λ₃τ持续性0.9338
16.58***

0.976

持续性

29天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

101
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1006
6.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.7850
51.68***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1817
6.38***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0014
0.93
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0518
1.18
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9338
16.58***

持续性:

0.976

半衰期:

29天