Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index TR Unhedged USDMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.25%
decreased by 0.06%
1周
5.47%
increased by 0.16%
1个月
5.88%
increased by 0.57%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月14日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加263%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大263%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0332 | 2.24** |
| βGARCH | 0.7789 | 19.57*** |
| γ杠杆 | 0.0874 | 3.27*** |
| λ₁τ截距 | 0.0443 | 1.76* |
| λ₂预测调整 | 0.6624 | 2.38** |
| λ₃τ持续性 | 0.1240 | 0.32 |
0.856
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0332 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7789 | 19.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0874 | 3.27*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0443 | 1.76* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6624 | 2.38** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1240 | 0.32 |
持续性:
0.856
半衰期:
4天
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