彭博泛欧综合债券总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.74%
increased by 0.22%
1周
3.81%
increased by 0.29%
1个月
3.86%
increased by 0.34%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加180%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大180%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0378 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.7313 | 15.34*** |
| γ杠杆 | 0.0679 | 3.32*** |
| λ₁τ截距 | 0.0004 | 2.57** |
| λ₂预测调整 | 0.0409 | 4.21*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9516 | 83.03*** |
0.803
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0378 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7313 | 15.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0679 | 3.32*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0004 | 2.57** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0409 | 4.21*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9516 | 83.03*** |
持续性:
0.803
半衰期:
3天
Bond Indices的其他MF2-GARCH分析