跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

彭博全球综合信用债总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月16日 星期五的波动率预测

1天

4.83%

increased by 0.64%

1周

4.80%

increased by 0.61%

1个月

4.78%

increased by 0.59%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

彭博全球综合信用债总回报指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年1月15日 至 2026年10月8日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0487
2.91***
βGARCH0.7964
16.87***
γ杠杆0.0226
1.28
λ₁τ截距0.0006
1.77*
λ₂预测调整0.0470
3.41***
λ₃τ持续性0.9480
59.87***

0.856

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0487
2.91***
β

GARCH

波动率持续性

0.7964
16.87***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0226
1.28
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0006
1.77*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0470
3.41***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9480
59.87***

持续性:

0.856

半衰期:

4天