彭博全球综合信用债总回报指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
9.67%
increased by 5.22%
1周
9.63%
increased by 5.18%
1个月
9.49%
increased by 5.04%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月15日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 121个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约121天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0007 | 3.83*** |
| αARCH | 0.0481 | 7.10*** |
| βGARCH | 0.9462 | 135.55*** |
| γ杠杆 | 0.0138 | 0.59 |
0.994
持续性121天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0007 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0481 | 7.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9462 | 135.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0138 | 0.59 |
持续性:
0.994
半衰期:
121天
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