彭博美国国债通胀挂钩票据总回非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
7.97%
increased by 3.88%
1周
7.97%
increased by 3.88%
1个月
7.98%
increased by 3.89%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月14日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 413个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约413天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 2.69*** |
| αARCH | 0.0640 | 9.91*** |
| βGARCH | 0.9343 | 141.15*** |
| γ杠杆 | -0.0092 | -0.37 |
0.998
持续性413天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0640 | 9.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9343 | 141.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0092 | -0.37 |
持续性:
0.998
半衰期:
413天
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