美国巴克莱美国总比分。政府非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
9.94%
increased by 6.70%
1周
9.80%
increased by 6.56%
1个月
9.28%
increased by 6.04%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月30日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0007 | 6.13*** |
| αARCH | 0.0727 | 8.89*** |
| βGARCH | 0.9111 | 126.96*** |
| γ杠杆 | 0.0288 | 1.60 |
0.984
持续性42天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0007 | 6.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0727 | 8.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9111 | 126.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0288 | 1.60 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
Bond Indices的其他非对称GARCH模型分析