美国巴克莱美国总比分。政府非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.59%
increased by 0.33%
1周
3.59%
increased by 0.33%
1个月
3.60%
increased by 0.34%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月30日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.52 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天δ = 1.52 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 3.22*** |
| αARCH | 0.0724 | 8.18*** |
| βGARCH | 0.9263 | 99.29*** |
| γ杠杆 | 0.0746 | 1.21 |
| δ幂 | 1.5194 | 6.49*** |
0.989
持续性63天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0724 | 8.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9263 | 99.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0746 | 1.21 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5194 | 6.49*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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