美国巴克莱美国总比分。政府曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.50%
increased by 0.45%
1周
3.47%
increased by 0.42%
1个月
3.39%
increased by 0.34%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3583 | 5.76*** |
| αARCH | 0.0683 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.8930 | 81.41*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4491 | 5.16*** |
| γ2 | -0.7043 | -5.15*** |
| γ3 | 0.3660 | 3.94*** |
| γ4 | -0.0716 | -0.87 |
| γ5 | -0.1507 | -1.40 |
| γ6 | 0.3040 | 2.42** |
| γ7 | -0.3755 | -3.20*** |
| γ8 | 0.1955 | 1.37 |
0.961
持续性18天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3583 | 5.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0683 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8930 | 81.41*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4491 | 5.16*** |
| γ2 | -0.7043 | -5.15*** |
| γ3 | 0.3660 | 3.94*** |
| γ4 | -0.0716 | -0.87 |
| γ5 | -0.1507 | -1.40 |
| γ6 | 0.3040 | 2.42** |
| γ7 | -0.3755 | -3.20*** |
| γ8 | 0.1955 | 1.37 |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
Bond Indices的其他曲线-GARCH模型分析