Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.15%
increased by 0.66%
1周
10.18%
increased by 0.69%
1个月
10.27%
increased by 0.78%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0513 | 6.59*** |
| αARCH | 0.0385 | 7.55*** |
| βGARCH | 0.9535 | 165.67*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0060 | 2.74*** |
| γ2 | -0.0113 | -2.79*** |
0.992
持续性86天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0513 | 6.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0385 | 7.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9535 | 165.67*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0060 | 2.74*** |
| γ2 | -0.0113 | -2.79*** |
持续性:
0.992
半衰期:
86天
Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged其他分析
Bond Indices的其他曲线-GARCH模型分析