Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value UnhedgedMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.73%
increased by 1.28%
1周
10.63%
increased by 1.18%
1个月
10.35%
increased by 0.90%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0661 | 4.35*** |
| βGARCH | 0.8145 | 22.13*** |
| γ杠杆 | -0.0298 | -1.81* |
| λ₁τ截距 | 0.0020 | 2.51** |
| λ₂预测调整 | 0.0371 | 4.95*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9594 | 116.36*** |
0.866
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0661 | 4.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8145 | 22.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0298 | -1.81* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0020 | 2.51** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0371 | 4.95*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9594 | 116.36*** |
持续性:
0.866
半衰期:
5天
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