Bloomberg Euro Contingent Capital Bond TR Index Unhedged EURMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.09%
decreased by 0.35%
1周
3.39%
decreased by 0.05%
1个月
4.36%
increased by 0.92%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年8月15日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加213%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大213%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.1142 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.7095 | 20.00*** |
| γ杠杆 | 0.2432 | 5.28*** |
| λ₁τ截距 | 0.0171 | 1.83* |
| λ₂预测调整 | 0.9483 | 14.48*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.945
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1142 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7095 | 20.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2432 | 5.28*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0171 | 1.83* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9483 | 14.48*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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