Bloomberg Euro Contingent Capital Bond TR Index Unhedged EUR零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.13%
decreased by 0.50%
1周
3.26%
decreased by 0.37%
1个月
3.66%
increased by 0.03%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年8月15日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1897 | 3.17*** |
| αARCH | 0.2827 | 7.94*** |
| βGARCH | 0.6799 | 18.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0389 | 0.08 |
| γ2 | -0.2911 | -0.41 |
| γ3 | 0.8729 | 1.75* |
| γ4 | -1.3898 | -3.30*** |
| γ5 | 1.7350 | 5.57*** |
| γ6 | -2.1238 | -6.57*** |
| γ7 | 1.7727 | 4.83*** |
| γ8 | -0.6451 | -2.25** |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1897 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2827 | 7.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6799 | 18.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0389 | 0.08 |
| γ2 | -0.2911 | -0.41 |
| γ3 | 0.8729 | 1.75* |
| γ4 | -1.3898 | -3.30*** |
| γ5 | 1.7350 | 5.57*** |
| γ6 | -2.1238 | -6.57*** |
| γ7 | 1.7727 | 4.83*** |
| γ8 | -0.6451 | -2.25** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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