美国巴克莱美国总比分。政府零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.63%
increased by 0.43%
1周
3.62%
increased by 0.42%
1个月
3.58%
increased by 0.38%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3072 | 5.60*** |
| αARCH | 0.0680 | 7.00*** |
| βGARCH | 0.8938 | 82.72*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4320 | 4.89*** |
| γ2 | -0.6792 | -4.90*** |
| γ3 | 0.3521 | 3.75*** |
| γ4 | -0.0607 | -0.73 |
| γ5 | -0.1622 | -1.53 |
| γ6 | 0.3218 | 2.66*** |
| γ7 | -0.4096 | -4.02*** |
| γ8 | 0.2780 | 4.59*** |
0.962
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3072 | 5.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0680 | 7.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8938 | 82.72*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4320 | 4.89*** |
| γ2 | -0.6792 | -4.90*** |
| γ3 | 0.3521 | 3.75*** |
| γ4 | -0.0607 | -0.73 |
| γ5 | -0.1622 | -1.53 |
| γ6 | 0.3218 | 2.66*** |
| γ7 | -0.4096 | -4.02*** |
| γ8 | 0.2780 | 4.59*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
Bond Indices的其他零斜率曲线-GARCH模型分析