Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index Total Return Unhedged USD零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.44%
increased by 0.27%
1周
4.46%
increased by 0.29%
1个月
4.54%
increased by 0.37%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4766 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0640 | 8.33*** |
| βGARCH | 0.9294 | 117.38*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0107 | -3.28*** |
| γ2 | 0.0125 | 3.05*** |
0.993
持续性105天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4766 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0640 | 8.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 117.38*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0107 | -3.28*** |
| γ2 | 0.0125 | 3.05*** |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index Total Return Unhedged USD其他分析
Bond Indices的其他零斜率曲线-GARCH模型分析