Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index Total Return Unhedged USD曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.88%
increased by 0.33%
1周
3.84%
increased by 0.29%
1个月
3.70%
increased by 0.15%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7261 | 4.54*** |
| αARCH | 0.0635 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.9126 | 76.48*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2683 | 4.28*** |
| γ2 | -0.4220 | -4.60*** |
| γ3 | 0.2104 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0938 | -2.21** |
| γ5 | 0.0349 | 0.84 |
| γ6 | 0.0319 | 0.78 |
| γ7 | -0.0216 | -0.46 |
| γ8 | -0.1343 | -1.91* |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7261 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0635 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9126 | 76.48*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2683 | 4.28*** |
| γ2 | -0.4220 | -4.60*** |
| γ3 | 0.2104 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0938 | -2.21** |
| γ5 | 0.0349 | 0.84 |
| γ6 | 0.0319 | 0.78 |
| γ7 | -0.0216 | -0.46 |
| γ8 | -0.1343 | -1.91* |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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