ICE BofA US Corporate Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.01%
increased by 0.57%
1周
5.01%
increased by 0.57%
1个月
5.00%
increased by 0.56%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 81个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约81天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0247 | 9.68*** |
| αARCH | 0.0409 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.9506 | 164.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.12 |
0.991
持续性81天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0247 | 9.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0409 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9506 | 164.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.12 |
持续性:
0.991
半衰期:
81天
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