ICE BofA BBB US Corporate Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.09%
increased by 0.57%
1周
5.10%
increased by 0.58%
1个月
5.14%
increased by 0.62%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 59个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6886 | 8.51*** |
| αARCH | 0.0453 | 7.27*** |
| βGARCH | 0.9431 | 131.55*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0045 | -3.18*** |
| γ2 | 0.0076 | 2.90*** |
0.988
持续性59天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6886 | 8.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0453 | 7.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9431 | 131.55*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0045 | -3.18*** |
| γ2 | 0.0076 | 2.90*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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