ICE BofA BBB US Corporate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
4.86%
increased by 0.59%
1周
4.86%
increased by 0.59%
1个月
4.84%
increased by 0.57%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 68个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7375 | 8.26*** |
| αARCH | 0.0451 | 7.46*** |
| βGARCH | 0.9448 | 139.56*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0031 | -2.52** |
| γ2 | 0.0038 | 2.35** |
0.990
持续性68天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7375 | 8.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0451 | 7.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9448 | 139.56*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0031 | -2.52** |
| γ2 | 0.0038 | 2.35** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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