ICE BofA BBB US Corporate Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.67%
increased by 5.23%
1周
9.62%
increased by 5.18%
1个月
9.42%
increased by 4.98%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0008 | 4.61*** |
| αARCH | 0.0441 | 7.19*** |
| βGARCH | 0.9481 | 150.34*** |
| γ杠杆 | 0.0532 | 1.92* |
0.992
持续性88天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0008 | 4.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0441 | 7.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9481 | 150.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0532 | 1.92* |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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