ICE BofA AAA-A Emerging Markets Corporate Plus Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.06%
increased by 4.06%
1周
7.05%
increased by 4.05%
1个月
7.01%
increased by 4.01%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 258个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约258天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 4.56*** |
| αARCH | 0.0645 | 9.44*** |
| βGARCH | 0.9328 | 154.49*** |
| γ杠杆 | 0.0175 | 1.80* |
0.997
持续性258天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0645 | 9.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9328 | 154.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0175 | 1.80* |
持续性:
0.997
半衰期:
258天
ICE BofA AAA-A Emerging Markets Corporate Plus Index其他分析
Bond Indices的其他非对称GARCH模型分析