ICE BofA AAA-A Emerging Markets Corporate Plus Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
3.01%
increased by 0.16%
1周
3.03%
increased by 0.18%
1个月
3.10%
increased by 0.25%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0202 | -3.60*** |
| αARCH | 0.1406 | 7.88*** |
| βGARCH | 0.9919 | 568.10*** |
| γ杠杆 | -0.0149 | -1.45 |
0.992
持续性85天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0202 | -3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1406 | 7.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9919 | 568.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0149 | -1.45 |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
ICE BofA AAA-A Emerging Markets Corporate Plus Index其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析