彭博欧洲综合总回报指数(价值指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.95%
increased by 0.18%
1周
3.95%
increased by 0.18%
1个月
3.96%
increased by 0.19%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0454 | -3.79*** |
| αARCH | 0.1331 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.9835 | 241.05*** |
| γ杠杆 | -0.0257 | -1.91* |
0.983
持续性42天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0454 | -3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1331 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9835 | 241.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0257 | -1.91* |
持续性:
0.983
半衰期:
42天
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