彭博全球综合总回报指数(价值指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.82%
increased by 0.37%
1周
4.84%
increased by 0.39%
1个月
4.92%
increased by 0.47%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0114 | -2.13** |
| αARCH | 0.0952 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.9934 | 422.92*** |
| γ杠杆 | 0.0016 | 0.16 |
0.993
持续性105天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0114 | -2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0952 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9934 | 422.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0016 | 0.16 |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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