Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.17%
increased by 0.25%
1周
4.18%
increased by 0.26%
1个月
4.24%
increased by 0.32%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0224 | -4.07*** |
| αARCH | 0.0907 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.9903 | 456.56*** |
| γ杠杆 | -0.0043 | -0.44 |
0.990
持续性71天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0224 | -4.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9903 | 456.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0043 | -0.44 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析