Bloomberg U.S. Intermediate Credit TR Index Value Unhedged指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.19%
increased by 0.17%
1周
3.21%
increased by 0.19%
1个月
3.30%
increased by 0.28%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年6月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0234 | -3.13*** |
| αARCH | 0.1205 | 7.15*** |
| βGARCH | 0.9905 | 398.28*** |
| γ杠杆 | -0.0179 | -1.66* |
0.991
持续性73天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0234 | -3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1205 | 7.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9905 | 398.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0179 | -1.66* |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
Bloomberg U.S. Intermediate Credit TR Index Value Unhedged其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析