ICE BofA CCC & Lower US High Yield Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.73%
increased by 1.37%
1周
9.62%
increased by 1.26%
1个月
9.24%
increased by 0.88%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加52%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大52%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0400 | -4.11*** |
| αARCH | 0.3002 | 15.04*** |
| βGARCH | 0.9719 | 246.93*** |
| γ杠杆 | -0.0621 | -4.09*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0400 | -4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3002 | 15.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9719 | 246.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0621 | -4.09*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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