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ICE BofA CCC & Lower US High Yield IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

9.32%

increased by 1.94%

1周

9.11%

increased by 1.73%

1个月

8.52%

increased by 1.14%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:31

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

ICE BofA CCC & Lower US High Yield Index MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年1月1日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加102%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大102%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.1356
8.52***
βGARCH0.7378
38.44***
γ杠杆0.1386
5.67***
λ₁τ截距0.0011
2.14**
λ₂预测调整0.0575
2.98***
λ₃τ持续性0.9368
44.66***

0.943

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1356
8.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.7378
38.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1386
5.67***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0011
2.14**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0575
2.98***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9368
44.66***

持续性:

0.943

半衰期:

12天