美国巴克莱美国总比分。信用AAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.21%
increased by 0.27%
1周
5.14%
increased by 0.20%
1个月
5.00%
increased by 0.06%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月30日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 249个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约249天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0203 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.9745 | 312.95*** |
| γ杠杆 | 0.0047 | 0.69 |
| λ₁τ截距 | 0.0763 | 1.67* |
| λ₂预测调整 | 0.2809 | 1.83* |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.997
持续性249天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0203 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9745 | 312.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0047 | 0.69 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0763 | 1.67* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2809 | 1.83* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.997
半衰期:
249天
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