美国巴克莱美国总比分。信用AAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.04%
increased by 0.30%
1周
5.04%
increased by 0.30%
1个月
5.05%
increased by 0.31%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月23日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 103个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约103天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0007 | 4.24*** |
| αARCH | 0.0400 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.9506 | 147.61*** |
| γ杠杆 | 0.0054 | 0.35 |
0.993
持续性103天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0007 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0400 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9506 | 147.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0054 | 0.35 |
持续性:
0.993
半衰期:
103天
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