ICE BofA AAA US Corporate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.87%
increased by 0.96%
1周
7.86%
increased by 0.95%
1个月
7.82%
increased by 0.91%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 193个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约193天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 4.56*** |
| αARCH | 0.0362 | 3.63*** |
| βGARCH | 0.9557 | 189.47*** |
| γ杠杆 | 0.0090 | 0.55 |
0.996
持续性193天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0362 | 3.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9557 | 189.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0090 | 0.55 |
持续性:
0.996
半衰期:
193天
ICE BofA AAA US Corporate Index其他分析
Bond Indices的其他GJR-GARCH模型分析