ICE BofA AAA US Corporate IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.60%
increased by 0.57%
1周
7.49%
increased by 0.46%
1个月
7.71%
increased by 0.68%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 444个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约444天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0185 | 3.31*** |
| βGARCH | 0.9768 | 248.31*** |
| γ杠杆 | 0.0063 | 1.00 |
| λ₁τ截距 | 0.1070 | 1.58 |
| λ₂预测调整 | 0.3153 | 1.81* |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.998
持续性444天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0185 | 3.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9768 | 248.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0063 | 1.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1070 | 1.58 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3153 | 1.81* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.998
半衰期:
444天
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