ICE BofA AAA US Corporate Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.99%
increased by 1.08%
1周
7.98%
increased by 1.07%
1个月
7.95%
increased by 1.04%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 222个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约222天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 3.91*** |
| αARCH | 0.0408 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.9560 | 192.91*** |
0.997
持续性222天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0408 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9560 | 192.91*** |
持续性:
0.997
半衰期:
222天
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