ICE BofA AAA US Corporate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
8.14%
increased by 1.08%
1周
8.14%
increased by 1.08%
1个月
8.12%
increased by 1.06%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9482 | 7.73*** |
| αARCH | 0.0414 | 7.77*** |
| βGARCH | 0.9523 | 173.15*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0032 | 2.39** |
| γ2 | -0.0047 | -2.69*** |
0.994
持续性111天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9482 | 7.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0414 | 7.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9523 | 173.15*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0032 | 2.39** |
| γ2 | -0.0047 | -2.69*** |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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