ICE BofA AAA US Corporate Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.27%
increased by 0.69%
1周
7.27%
increased by 0.69%
1个月
7.29%
increased by 0.71%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0092 | -3.10*** |
| αARCH | 0.0981 | 7.28*** |
| βGARCH | 0.9936 | 724.23*** |
| γ杠杆 | -0.0124 | -1.11 |
0.994
持续性109天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0092 | -3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 7.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9936 | 724.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0124 | -1.11 |
持续性:
0.994
半衰期:
109天
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