Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EUR指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
2.90%
increased by 0.05%
1周
2.92%
increased by 0.07%
1个月
2.99%
increased by 0.14%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加67%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大67%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0414 | -4.01*** |
| αARCH | 0.1370 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.9859 | 306.28*** |
| γ杠杆 | -0.0343 | -2.71*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0414 | -4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1370 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9859 | 306.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0343 | -2.71*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EUR其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析