美国巴克莱美国总比分。信用BAA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.59%
increased by 0.26%
1周
4.63%
increased by 0.30%
1个月
4.77%
increased by 0.44%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月30日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0258 | -3.70*** |
| αARCH | 0.1151 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.9864 | 292.43*** |
| γ杠杆 | -0.0187 | -1.59 |
0.986
持续性50天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0258 | -3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1151 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9864 | 292.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0187 | -1.59 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析